PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMN с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBMN и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.20%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.47%
10 лет*

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMN и ACWI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
0.00%2.49%2.33%2.42%-4.43%-0.41%4.83%6.87%2.91%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-6.70%

Correlation

The correlation between IBMN and ACWI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

-0.01

The correlation between IBMN and ACWI shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

IBMN vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9393
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBMNACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.41

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

3.01

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.21

13.53

+10.69

IBMN vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBMNACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IBMN и ACWI

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и ACWI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMNACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-56.00%

+43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-9.73%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-16.55%

+15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

-26.42%

+19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.83%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-8.61%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.16%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMNACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.93%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

10.29%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

12.78%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

16.05%

-14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

17.11%

-13.22%

Сравнение комиссий IBMN и ACWI

IBMN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и ACWI

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ACWI в 1.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
1.14%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBMN and ACWI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (3.93%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBMN dropped -12.40% vs ACWI's -56.00%.

On 5-year performance, ACWI leads with 11.28% vs 0.47% for IBMN. On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWI has performed better with a 11.28% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.14% for IBMN.

IBMN is categorized as Municipal Bonds, while ACWI is Global Equities. IBMN tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.18% for IBMN and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMN и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор