PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMN с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IBMN и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMN и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMN и ACWI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%2.33%2.42%-4.43%-0.41%4.83%6.87%2.91%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-6.70%

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.38%
1 год
1.62%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с PUSHIBMN с GUMI
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий IBMN и ACWI

IBMN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMN vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.77

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.79

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.84

8.26

+14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между IBMN и ACWI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и ACWI

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.68%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IBMN и ACWI

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMNACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-56.00%

+43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-11.76%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

-26.42%

+19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-6.92%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-8.69%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.54%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMNACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.38%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

10.05%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

17.48%

-15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

15.97%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

17.08%

-13.14%