Сравнение IBLC с ZCSH
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 48.31%/yr vs 185.96%/yr for ZCSH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IBLC charges 0.47%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 32.34%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -57.76% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% |
Correlation
The correlation between IBLC and ZCSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
IBLC
ZCSH
Сравнение IBLC c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 14.55 | -12.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 28.49 | -25.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 6.10 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и ZCSH
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -93.73% | +31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -69.62% | +24.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | -71.90% | +20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -15.71% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -74.41% | +48.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 35.49% | -12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и ZCSH
Текущая волатильность для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) составляет 14.67%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что IBLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 48.45% | -33.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.76% | 94.06% | -53.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.94% | 166.02% | -111.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.49% | 136.87% | -72.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.49% | 136.87% | -72.38% |
Сравнение комиссий IBLC и ZCSH
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и ZCSH
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and ZCSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to IBLC (14.67%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 185.96% vs 48.31% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 14.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 185.96% return vs 48.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for ZCSH.
IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор