Сравнение IBLC с CBOL
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. IBLC is passively managed, while CBOL is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 32.34%, что значительно выше, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | -33.21% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between IBLC and CBOL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. CBOL — Ранг доходности на риск
IBLC
CBOL
Сравнение IBLC c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -1.80 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и CBOL
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -4.91% | -57.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -4.64% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -3.21% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.94% | 3.88% | +51.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.49% | 3.88% | +60.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.49% | 3.88% | +60.61% |
Сравнение комиссий IBLC и CBOL
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и CBOL
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and CBOL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.83% for CBOL.
IBLC is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор