PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBLC с BTRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, IBLC returned 64.83% vs -17.28% for BTRN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -9.20%.

IBLC

1 день
-1.01%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.00%
6 месяцев
11.45%
1 год
64.83%
3 года*
50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и BTRN

2026 (YTD)20252024
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		31.00%27.05%12.93%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.89%5.22%

Correlation

The correlation between IBLC and BTRN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.56

The correlation between IBLC and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBLC и BTRN

Секторы
IBLC
BTRN

Финансовые услуги

66.6%
68.6%

Технологии

30.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IBLC
66.6%
BTRN
68.6%

Технологии

IBLC
30.7%
BTRN

-

Коммуникационные услуги

IBLC
2.5%
BTRN

-

Коммунальные услуги

IBLC
0.2%
BTRN

-

Потребительский циклический сектор

IBLC
0.1%
BTRN

-

Сырьевые материалы

IBLC

-

BTRN

-

Потребительский защитный сектор

IBLC

-

BTRN

-

Энергетика

IBLC

-

BTRN

-

Здравоохранение

IBLC

-

BTRN

-

Промышленность

IBLC

-

BTRN

-

Недвижимость

IBLC

-

BTRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с BPAYIBLC с SMH
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB

Доходность на риск

IBLC vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCBTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.88

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.15

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.85

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.69

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.17

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BTRN равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.88

+2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.00

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IBLC и BTRN

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBLCBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-36.97%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-25.29%

-19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-25.22%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-14.43%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.58%

14.76%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и BTRN

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBLCBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

6.93%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

10.35%

+30.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

19.84%

+34.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.46%

30.94%

+33.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.46%

30.94%

+33.52%

Сравнение комиссий IBLC и BTRN

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и BTRN

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности BTRN в 30.57%

ПозицияTTM2025202420232022
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%0.00%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.82%6.31%1.60%1.79%0.84%

Часто задаваемые вопросы

IBLC and BTRN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.39%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs BTRN's -36.97%.

On 1-year performance, IBLC leads with 64.83% vs -17.28% for BTRN. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 64.83% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 4.82% for IBLC.

IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.95% for BTRN.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор