Сравнение IBLC с BTRN
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, IBLC returned 46.13% vs -17.76% for BTRN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -10.70%.
IBLC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 21.51%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 21.51% | 27.05% | 13.19% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.70% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between IBLC and BTRN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between IBLC and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. BTRN — Ранг доходности на риск
IBLC
BTRN
Сравнение IBLC c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.67 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -1.12 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и BTRN
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -36.97% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -26.45% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -26.45% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -14.66% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.92% | 15.82% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и BTRN
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 3.71% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | 10.21% | +31.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.05% | 18.61% | +37.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.52% | 30.59% | +33.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.52% | 30.59% | +33.93% |
Сравнение комиссий IBLC и BTRN
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и BTRN
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности BTRN в 31.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.08% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.15% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and BTRN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (17.25%) compared to BTRN (3.71%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, IBLC leads with 46.13% vs -17.76% for BTRN. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 46.13% return vs -17.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.08%, compared with 5.15% for IBLC.
IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.95% for BTRN.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор