Сравнение IBIT с SOFR
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.60% vs 3.92% for SOFR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.46%.
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 44.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 4.27% | 1.20% |
Correlation
The correlation between IBIT and SOFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SOFR — Ранг доходности на риск
IBIT
SOFR
Сравнение IBIT c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 3.37 | -2.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 9.68 | -10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 39.82 | -41.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 4.68 | -5.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 4.96 | -4.69 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SOFR
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -0.41% | -49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -0.41% | -49.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -0.14% | -49.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -0.03% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 0.10% | +28.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SOFR
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 0.24% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 0.55% | +33.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 0.84% | +42.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.18% | 0.84% | +49.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.18% | 0.84% | +49.34% |
Сравнение комиссий IBIT и SOFR
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SOFR
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SOFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -49.47% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.92% vs -39.60% for IBIT. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.92% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SOFR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SOFR is Multisector Bonds. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SOFR tracks Secured Overnight Financing Rate. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор