Сравнение IBIT с RGTI
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 84.04% for RGTI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,250.44% |
Correlation
The correlation between IBIT and RGTI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. RGTI — Ранг доходности на риск
IBIT
RGTI
Сравнение IBIT c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.96 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.47 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и RGTI
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -96.89% | +44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -77.10% | +24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -62.76% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -58.84% | +42.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 49.98% | -20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и RGTI
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 44.79% | -32.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 71.15% | -36.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 109.21% | -65.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 128.97% | -78.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 127.17% | -76.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и RGTI
Ни IBIT, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and RGTI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор