Сравнение IBIT с NUKZ
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 28.77% for NUKZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 137.68% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
Correlation
The correlation between IBIT and NUKZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
IBIT
NUKZ
Сравнение IBIT c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.70 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.11 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и NUKZ
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -33.03% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -16.51% | -35.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -10.39% | -39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -6.06% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 6.80% | +22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и NUKZ
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 11.24% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 23.34% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 30.46% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 32.94% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 32.94% | +17.32% |
Сравнение комиссий IBIT и NUKZ
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и NUKZ
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and NUKZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs NUKZ's -33.03%.
On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while NUKZ is Energy Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.85% for NUKZ.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор