PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBIT с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с NFXS

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. IBIT is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs 62.78% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. IBIT charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -25.86%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 22.45%.

IBIT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-33.60%
С начала года
-25.86%
1 год
-44.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
-0.24%
1 месяц
9.97%
6 месяцев
15.56%
С начала года
22.45%
1 год
62.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и NFXS

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.86%-6.41%54.94%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		22.45%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between IBIT and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с BRKDNFXS с SMSTNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

IBIT vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.83

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
2.42

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.02

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

5.48

-6.82

IBIT vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и NFXS

Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-50.37%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.30%

-31.31%

-21.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.37%

-14.11%

-34.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-31.35%

+13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.00%

11.50%

+21.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и NFXS

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 11.83% и 11.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

11.96%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

27.56%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

34.42%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

34.75%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.95%

34.75%

+15.20%

Сравнение комиссий IBIT и NFXS

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и NFXS

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.89%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (11.96%) compared to IBIT (11.83%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 62.78% vs -44.36% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 62.78% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор