PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с NFXS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. IBIT is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, IBIT returned -43.61% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. IBIT charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.

IBIT

1 день
-4.08%
1 месяц
-21.16%
С начала года
-31.78%
6 месяцев
-31.52%
1 год
-43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
1.44%
1 месяц
23.02%
С начала года
26.00%
6 месяцев
25.81%
1 год
69.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и NFXS

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-31.78%-6.41%54.94%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		26.00%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between IBIT and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с CPNQNFXS с BRKDNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

IBIT vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.08

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.72

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.24

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

6.13

-7.55

IBIT vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и NFXS

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.49%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-50.37%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.49%

-31.31%

-21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.49%

-11.63%

-40.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-31.89%

+14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.76%

11.44%

+19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и NFXS

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

7.76%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.60%

26.25%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.48%

33.78%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.25%

34.63%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.25%

34.63%

+15.62%

Сравнение комиссий IBIT и NFXS

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и NFXS

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.81%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (13.48%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.49% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор