Сравнение IBIT с MDGL
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 62.66% for MDGL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и MDGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у MDGL с доходностью -17.44%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDGL
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 62.66%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 34.82%
- 10 лет*
- 46.09%
Сравнение доходности по годам IBIT и MDGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | -17.44% | 88.72% | 30.34% |
Correlation
The correlation between IBIT and MDGL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. MDGL — Ранг доходности на риск
IBIT
MDGL
Сравнение IBIT c MDGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | MDGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.11 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.63 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и MDGL
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MDGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -98.40% | +46.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -29.36% | -22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -20.25% | -29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -58.52% | +41.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 13.38% | +16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и MDGL
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 13.71% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 31.76% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 45.97% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 133.37% | -83.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 117.49% | -67.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и MDGL
Ни IBIT, ни MDGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and MDGL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGL has higher volatility (13.71%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs MDGL's -98.40%.
MDGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и MDGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор