Сравнение IBIT с INDA
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs -10.57% for INDA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for INDA.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -10.58%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам IBIT и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
INDA iShares MSCI India ETF | -10.58% | 2.68% | 7.88% |
Correlation
The correlation between IBIT and INDA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. INDA — Ранг доходности на риск
IBIT
INDA
Сравнение IBIT c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.88 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.63 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.46 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и INDA
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -45.07% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -18.69% | -33.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -17.77% | -31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -9.59% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 8.09% | +21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и INDA
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 4.16% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 12.77% | +21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 14.79% | +29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 15.40% | +34.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 21.11% | +29.15% |
Сравнение комиссий IBIT и INDA
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и INDA
Ни IBIT, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and INDA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs INDA's -45.07%.
On 1-year performance, INDA leads with -10.57% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INDA has performed better with a -10.57% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
IBIT and INDA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while INDA is Asia Pacific Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.69% for INDA.
INDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор