Сравнение IBIT с ICGA.DE
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ICGA.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -36.83% vs 3.54% for ICGA.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for ICGA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ICGA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBIT торгуется в USD, в то время как ICGA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICGA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у ICGA.DE с доходностью -8.44%.
IBIT
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.80%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICGA.DE
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и ICGA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.99% | -6.41% | 89.87% |
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | -8.44% | 31.63% | 26.45% |
Correlation
The correlation between IBIT and ICGA.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. ICGA.DE — Ранг доходности на риск
IBIT
ICGA.DE
Сравнение IBIT c ICGA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | ICGA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.19 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.40 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ICGA.DE
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки ICGA.DE в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ICGA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | ICGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -62.74% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -18.47% | -33.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.06% | -35.79% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -32.69% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.79% | 8.78% | +21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ICGA.DE
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | ICGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 6.23% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 14.63% | +20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 19.63% | +24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.31% | 29.31% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 28.24% | +22.07% |
Сравнение комиссий IBIT и ICGA.DE
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ICGA.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ICGA.DE
Ни IBIT, ни ICGA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and ICGA.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for ICGA.DE.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while ICGA.DE is China Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ICGA.DE tracks MSCI China. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.28% for ICGA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и ICGA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор