Сравнение IBIT с EZPZ
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs -45.18% for EZPZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -25.86%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -28.44%.
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -36.68%
- С начала года
- -28.44%
- 1 год
- -45.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -9.15% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.44% | -10.11% |
Correlation
The correlation between IBIT and EZPZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between IBIT and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
IBIT
EZPZ
Сравнение IBIT c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.80 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.28 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и EZPZ
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -56.63% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -56.63% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -51.74% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -24.21% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 35.32% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и EZPZ
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 11.83%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 12.60% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 37.34% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 47.83% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 47.53% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 47.53% | +2.42% |
Сравнение комиссий IBIT и EZPZ
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и EZPZ
Ни IBIT, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IBIT and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (12.60%) compared to IBIT (11.83%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, IBIT leads with -44.36% vs -45.18% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -44.36% return vs -45.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIT and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.19% for EZPZ.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор