Сравнение IBIT с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
IBIT и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIT и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -11.40% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.94% | -10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -22.18%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -23.94%.
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -43.46%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIT и EZPZ
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBIT vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
IBIT
EZPZ
Сравнение IBIT c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.33 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.16 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.33 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.71 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.59 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между IBIT и EZPZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и EZPZ
Ни IBIT, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBIT и EZPZ
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -52.38% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -52.38% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | -48.71% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -18.25% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 24.42% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и EZPZ
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.95%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 14.00% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 39.76% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.40% | 48.54% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 49.47% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 49.47% | +1.74% |