PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с BTCW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с BTCW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, IBIT returned -43.61% vs -43.56% for BTCW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for BTCW.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и BTCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность -31.78%, а BTCW немного выше – -31.77%.

IBIT

1 день
-4.08%
1 месяц
-21.16%
С начала года
-31.78%
6 месяцев
-31.52%
1 год
-43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCW

1 день
-3.92%
1 месяц
-21.11%
С начала года
-31.77%
6 месяцев
-31.54%
1 год
-43.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и BTCW

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-31.78%-6.41%89.87%
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-31.77%-6.05%92.79%

Correlation

The correlation between IBIT and BTCW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

1.00

The correlation between IBIT and BTCW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Wisdom Tree Bitcoin Fund

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCOBTCW с BTCE.DEBTCW с BITBBTCW с ARKBBTCW с EZBC

Доходность на риск

IBIT vs. BTCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c BTCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITBTCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.99

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-1.45

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.84

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.83

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.42

0.00

IBIT vs. BTCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCW равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и BTCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и BTCW

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.49%, примерно равная максимальной просадке BTCW в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BTCW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITBTCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-52.44%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.49%

-52.44%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.49%

-52.44%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-16.85%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.76%

30.72%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и BTCW

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеют волатильность 13.48% и 13.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITBTCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

13.40%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.60%

34.45%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.48%

44.26%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.25%

50.12%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.25%

50.12%

+0.13%

Сравнение комиссий IBIT и BTCW

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCW в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и BTCW

Ни IBIT, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IBIT and BTCW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBIT has higher volatility (13.48%) compared to BTCW (13.40%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.49% vs BTCW's -52.44%.

On 1-year performance, BTCW leads with -43.56% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCW has performed better with a -43.56% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.

IBIT and BTCW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.30% for BTCW.

IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и BTCW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор