PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с BTCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIT с BTCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO).

IBIT и BTCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. BTCC.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IBIT и BTCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIT и BTCC.TO

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-24.04%-4.83%84.12%
Разные валюты инструментов

IBIT торгуется в USD, в то время как BTCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -22.18%, что значительно выше, чем у BTCC.TO с доходностью -24.50%.

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-24.50%
6 месяцев
-43.27%
1 год
-20.94%
3 года*
28.52%
5 лет*
-2.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI
Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с MSTYBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TOBTCC.TO с ^GSPC

Сравнение комиссий IBIT и BTCC.TO

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCC.TO в 1.00%.

BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBIT vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITBTCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.46

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

-0.40

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.37

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-0.77

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. BTCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCC.TO равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и BTCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITBTCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.03

+0.33

Корреляция

Корреляция между IBIT и BTCC.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и BTCC.TO

Ни IBIT, ни BTCC.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBIT и BTCC.TO

Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки BTCC.TO в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BTCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IBITBTCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-77.80%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.36%

-50.04%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-46.79%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-34.41%

+20.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

23.68%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и BTCC.TO

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) имеют волатильность 12.95% и 13.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBITBTCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

13.00%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

37.33%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

45.87%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.21%

59.02%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

59.42%

-8.21%