Сравнение IBIT с AVUS
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. IBIT is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 31.83% for AVUS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.94%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.94% | 16.68% | 21.22% |
Correlation
The correlation between IBIT and AVUS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. AVUS — Ранг доходности на риск
IBIT
AVUS
Сравнение IBIT c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.88 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 17.32 | -18.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и AVUS
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -37.04% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -7.85% | -44.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -0.97% | -48.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -5.08% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 1.76% | +27.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и AVUS
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 4.40% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 9.64% | +24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 12.60% | +31.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.35% | +32.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 20.84% | +29.42% |
Сравнение комиссий IBIT и AVUS
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и AVUS
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and AVUS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AVUS (4.40%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs AVUS's -37.04%.
On 1-year performance, AVUS leads with 31.83% vs -39.67% for IBIT. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 31.83% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
AVUS has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.15% for AVUS.
AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор