PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с ARKW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. IBIT is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 10.34% for ARKW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -4.37%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-19.59%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и ARKW

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%48.61%

Correlation

The correlation between IBIT and ARKW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.67

The correlation between IBIT and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

IBIT vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.32

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
0.65

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.08

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.29

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

0.59

-1.96

IBIT vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и ARKW

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-80.52%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-36.21%

-15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-23.35%

-26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-23.97%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

17.89%

+11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и ARKW

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

10.38%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

24.57%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

32.92%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

43.59%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

37.73%

+12.53%

Сравнение комиссий IBIT и ARKW

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и ARKW

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and ARKW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs ARKW's -80.52%.

On 1-year performance, ARKW leads with 10.34% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKW has performed better with a 10.34% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.76% for ARKW.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор