Сравнение IBIM с CPII
IBIM (iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBIM и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBIM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIM и CPII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBIM iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF | 1.05% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 2.22% |
Correlation
The correlation between IBIM and CPII is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIM vs. CPII — Ранг доходности на риск
IBIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPII
Сравнение IBIM c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF (IBIM) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIM | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIM и CPII
Максимальная просадка IBIM за все время составила -1.84%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIM и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIM | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.84% | -6.40% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.30% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.61% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIM и CPII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIM | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 3.32% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 5.86% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 5.86% | -1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIM и CPII
Дивидендная доходность IBIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CPII в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.63% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
IBIM iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIM and CPII have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.85% for IBIM.
They also come from different issuers: iShares and Ionic.
Подберите оптимальное распределение для IBIM и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор