Сравнение IBIL с STPZ
IBIL (iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBIL tracks the ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index while STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, IBIL returned 6.35% vs 4.51% for STPZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIL charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.
Доходность
Сравнение доходности IBIL и STPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIL показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 1.79%.
IBIL
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам IBIL и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 1.59% | 4.75% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.79% | 3.62% |
Correlation
The correlation between IBIL and STPZ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between IBIL and STPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIL vs. STPZ — Ранг доходности на риск
IBIL
STPZ
Сравнение IBIL c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIL | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.87 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 16.28 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIL | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.49 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IBIL и STPZ
Максимальная просадка IBIL за все время составила -5.28%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIL и STPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIL | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.28% | -6.77% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -0.93% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.11% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.31% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.28% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIL и STPZ
iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что IBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIL | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.46% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 1.20% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 1.83% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 3.29% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 2.98% | +5.22% |
Сравнение комиссий IBIL и STPZ
IBIL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIL и STPZ
Дивидендная доходность IBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности STPZ в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 3.47% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.10% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
IBIL and STPZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIL has higher volatility (1.25%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, IBIL dropped -5.28% vs STPZ's -6.77%.
On 1-year performance, IBIL leads with 6.35% vs 4.51% for STPZ. On fees, IBIL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIL has performed better with a 6.35% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.
STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.47% for IBIL.
IBIL tracks ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index, while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for IBIL and 0.20% for STPZ.
STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIL и STPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор