Сравнение IBIL с IBIH
IBIL (iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF) and IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIL tracks the ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index while IBIH tracks the ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIL returned 4.96% vs 3.91% for IBIH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIL и IBIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIL показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у IBIH с доходностью 1.20%.
IBIL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIL и IBIH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 1.53% | 4.77% |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 1.20% | 4.56% |
Correlation
The correlation between IBIL and IBIH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between IBIL and IBIH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIL vs. IBIH — Ранг доходности на риск
IBIL
IBIH
Сравнение IBIL c IBIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) и iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIL | IBIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.31 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 6.99 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIL и IBIH
Максимальная просадка IBIL за все время составила -5.28%, что больше максимальной просадки IBIH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIL и IBIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIL | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.28% | -3.94% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.70% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.02% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -0.96% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.56% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIL и IBIH
iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что IBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIL | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.28% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.35% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 3.24% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 4.93% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 4.93% | +3.17% |
Сравнение комиссий IBIL и IBIH
И IBIL, и IBIH имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIL и IBIH
Дивидендная доходность IBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности IBIH в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 3.91% | 4.68% | 4.34% | 0.70% |
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 3.47% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIL and IBIH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIL has higher volatility (1.58%) compared to IBIH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IBIL dropped -5.28% vs IBIH's -3.94%.
On 1-year performance, IBIL leads with 4.96% vs 3.91% for IBIH. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBIH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIL has performed better with a 4.96% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIL and IBIH have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBIH has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.47% for IBIL.
IBIL tracks ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index, while IBIH tracks ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index.
IBIH currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIL и IBIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор