PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIL с IBIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBIL и IBIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) и iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIL показывает доходность 1.65%, а IBIH немного ниже – 1.60%.


IBIL

1 день
0.06%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.23%
1 год
5.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIH

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIL и IBIH


Correlation

The correlation between IBIL and IBIH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.80

The correlation between IBIL and IBIH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF

iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF

Доходность на риск

IBIL vs. IBIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIL
Ранг доходности на риск IBIL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIL: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IBIH
Ранг доходности на риск IBIH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIL c IBIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) и iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBILIBIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.98

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

10.16

-4.98

IBIL vs. IBIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIL на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IBIH равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIL и IBIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBILIBIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.62

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.24

-0.58

Просадки

Сравнение просадок IBIL и IBIH

Максимальная просадка IBIL за все время составила -5.28%, что больше максимальной просадки IBIH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIL и IBIH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBILIBIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.28%

-3.94%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.70%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.62%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-0.96%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.51%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIL и IBIH

iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что IBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBILIBIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.83%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.09%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

3.15%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

4.93%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.19%

4.93%

+3.26%

Сравнение комиссий IBIL и IBIH

И IBIL, и IBIH имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIL и IBIH

Дивидендная доходность IBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности IBIH в 3.90%


ПозицияTTM202520242023
IBIH
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
3.90%4.68%4.34%0.70%
IBIL
iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF
3.47%2.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBIL and IBIH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIL has higher volatility (1.25%) compared to IBIH (0.83%). In terms of maximum drawdown, IBIL dropped -5.28% vs IBIH's -3.94%.

On 1-year performance, IBIL leads with 5.94% vs 5.04% for IBIH. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBIH has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIL has performed better with a 5.94% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIL and IBIH have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBIH has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.47% for IBIL.

IBIL tracks ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index, while IBIH tracks ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index.

IBIH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIL и IBIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор