Сравнение IBIK с TIPZ
IBIK (iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBIK tracks the iBonds Oct 2034 Term TIPS Index while TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Both are passively managed. Over the past year, IBIK returned 5.54% vs 4.62% for TIPZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IBIK charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.
Доходность
Сравнение доходности IBIK и TIPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIK показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 2.57%.
IBIK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам IBIK и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 1.43% | 8.78% | 1.43% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 2.57% | 5.87% | 1.62% |
Correlation
The correlation between IBIK and TIPZ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between IBIK and TIPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIK vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
IBIK
TIPZ
Сравнение IBIK c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIK | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.13 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 6.69 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIK | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.53 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IBIK и TIPZ
Максимальная просадка IBIK за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIK и TIPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIK | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -15.77% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.18% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.45% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.33% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.70% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIK и TIPZ
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что IBIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIK | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.96% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.88% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.92% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 6.36% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 5.84% | -0.51% |
Сравнение комиссий IBIK и TIPZ
IBIK берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIK и TIPZ
Дивидендная доходность IBIK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности TIPZ в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 3.73% | 4.43% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.11% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IBIK and TIPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIK has higher volatility (1.19%) compared to TIPZ (0.96%). In terms of maximum drawdown, IBIK dropped -5.59% vs TIPZ's -15.77%.
On 1-year performance, IBIK leads with 5.54% vs 4.62% for TIPZ. On fees, IBIK is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIK has performed better with a 5.54% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIK is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.
TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.73% for IBIK.
IBIK tracks iBonds Oct 2034 Term TIPS Index, while TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for IBIK and 0.20% for TIPZ.
IBIK currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIK и TIPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор