Сравнение IBIK с IBIT
IBIK (iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBIK is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBonds Oct 2034 Term TIPS Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBIK returned 5.54% vs -39.60% for IBIT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IBIK charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBIK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIK показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
IBIK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 1.43% | 8.78% | 1.43% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 34.44% |
Correlation
The correlation between IBIK and IBIT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBIK
IBIT
Сравнение IBIK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.80 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | -1.39 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.91 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.27 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IBIK и IBIT
Максимальная просадка IBIK за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -49.47% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -49.47% | +46.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -49.47% | +48.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -16.07% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 28.61% | -27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIK и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) составляет 1.19%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что IBIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 9.14% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 33.89% | -31.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 43.76% | -39.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 50.18% | -44.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 50.18% | -44.85% |
Сравнение комиссий IBIK и IBIT
IBIK берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIK и IBIT
Дивидендная доходность IBIK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 3.73% | 4.43% | 2.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIK and IBIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to IBIK (1.19%). In terms of maximum drawdown, IBIK dropped -5.59% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, IBIK leads with 5.54% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIK is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIK has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIK has performed better with a 5.54% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIK is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIK has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIK is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBIK tracks iBonds Oct 2034 Term TIPS Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBIK and 0.25% for IBIT.
IBIK currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор