Сравнение IBIK с IBIT
IBIK (iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBIK is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBonds Oct 2034 Term TIPS Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBIK returned 4.28% vs -43.61% for IBIT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IBIK charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBIK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIK показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
IBIK
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 0.96% | 8.78% | 1.63% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 38.62% |
Correlation
The correlation between IBIK and IBIT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBIK
IBIT
Сравнение IBIK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.83 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | -1.42 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIK и IBIT
Максимальная просадка IBIK за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -52.49% | +46.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -52.49% | +49.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -52.49% | +51.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -16.91% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 30.76% | -30.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIK и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) составляет 1.63%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что IBIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 13.48% | -11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 34.60% | -31.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 44.48% | -40.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 50.25% | -44.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 50.25% | -44.89% |
Сравнение комиссий IBIK и IBIT
IBIK берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIK и IBIT
Дивидендная доходность IBIK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 3.75% | 4.43% | 2.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIK and IBIT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to IBIK (1.63%). In terms of maximum drawdown, IBIK dropped -5.59% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, IBIK leads with 4.28% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIK is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIK has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIK has performed better with a 4.28% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIK is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIK has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIK is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBIK tracks iBonds Oct 2034 Term TIPS Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBIK and 0.25% for IBIT.
IBIK currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор