Сравнение IBIK с IBIL
IBIK (iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF) and IBIL (iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIK tracks the iBonds Oct 2034 Term TIPS Index while IBIL tracks the ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIK returned 5.54% vs 5.94% for IBIL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIK и IBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIK показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у IBIL с доходностью 1.65%.
IBIK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIK и IBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 1.43% | 4.92% |
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 1.65% | 4.75% |
Correlation
The correlation between IBIK and IBIL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between IBIK and IBIL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIK vs. IBIL — Ранг доходности на риск
IBIK
IBIL
Сравнение IBIK c IBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIK | IBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.16 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 5.18 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIK | IBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.66 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IBIK и IBIL
Максимальная просадка IBIK за все время составила -5.59%, что больше максимальной просадки IBIL в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIK и IBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIK | IBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -5.28% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.76% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.60% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.48% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.15% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIK и IBIL
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) имеют волатильность 1.19% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIK | IBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.25% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 3.08% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 5.58% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 8.19% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 8.19% | -2.86% |
Сравнение комиссий IBIK и IBIL
И IBIK, и IBIL имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIK и IBIL
Дивидендная доходность IBIK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IBIL в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 3.73% | 4.43% | 2.67% |
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 3.47% | 2.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIK and IBIL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIL has higher volatility (1.25%) compared to IBIK (1.19%). In terms of maximum drawdown, IBIK dropped -5.59% vs IBIL's -5.28%.
On 1-year performance, IBIL leads with 5.94% vs 5.54% for IBIK. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIL has performed better with a 5.94% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIK and IBIL have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBIK has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.47% for IBIL.
IBIK tracks iBonds Oct 2034 Term TIPS Index, while IBIL tracks ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index.
IBIK currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIK и IBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор