PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIK с RINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIK с RINF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBIK (iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF) and RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBIK tracks the iBonds Oct 2034 Term TIPS Index while RINF tracks the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIK returned 5.54% vs 3.13% for RINF. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. IBIK charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for RINF.

Доходность

Сравнение доходности IBIK и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIK показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью 2.46%.

IBIK

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RINF

1 день
0.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.13%
3 года*
4.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIK и RINF

2026 (YTD)20252024
IBIK
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF		1.43%8.78%1.43%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		2.46%1.64%3.22%

Correlation

The correlation between IBIK and RINF is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF

ProShares Inflation Expectations ETF

Часто сравнивают с IBIK:
IBIK с IBILIBIK с DBEIBIK с ACWIIBIK с IBIEIBIK с IBITIBIK с SOXXIBIK с BNO
Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TUARINF с TYARINF с IEFRINF с IRVHRINF с TIPZRINF с SPY

Доходность на риск

IBIK vs. RINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIK
Ранг доходности на риск IBIK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIK: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIK c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBIKRINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.71

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.04

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.21

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

2.31

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIK vs. RINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIK на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа RINF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIK и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBIKRINFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.71

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.08

+1.00

Просадки

Сравнение просадок IBIK и RINF

Максимальная просадка IBIK за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIK и RINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBIKRINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-43.51%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.60%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.57%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-16.45%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.36%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIK и RINF

iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) имеют волатильность 1.19% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBIKRINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.17%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

2.78%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.49%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

12.82%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

12.57%

-7.24%

Сравнение комиссий IBIK и RINF

IBIK берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIK и RINF

Дивидендная доходность IBIK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что сопоставимо с доходностью RINF в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIK
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF		3.73%4.43%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.70%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%

Часто задаваемые вопросы

IBIK and RINF have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIK has higher volatility (1.19%) compared to RINF (1.17%). In terms of maximum drawdown, IBIK dropped -5.59% vs RINF's -43.51%.

On 1-year performance, IBIK leads with 5.54% vs 3.13% for RINF. On fees, IBIK is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIK has performed better with a 5.54% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIK is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.

IBIK has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.70% for RINF.

IBIK tracks iBonds Oct 2034 Term TIPS Index, while RINF tracks FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for IBIK and 0.30% for RINF.

IBIK currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIK и RINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор