PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIK с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIK с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBIK (iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBIK tracks the iBonds Oct 2034 Term TIPS Index while PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, IBIK returned 6.15% vs 4.68% for PBTP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIK charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности IBIK и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIK показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

IBIK

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.45%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIK и PBTP

2026 (YTD)20252024
IBIK
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF		1.45%8.78%1.43%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%3.23%

Correlation

The correlation between IBIK and PBTP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г.

0.72

The correlation between IBIK and PBTP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с IBIK:
IBIK с DBEIBIK с IBILIBIK с ACWIIBIK с IBIEIBIK с SOXXIBIK с IBITIBIK с BNO
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

IBIK vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIK
Ранг доходности на риск IBIK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIK c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBIKPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
3.05

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
5.10

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.66

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

7.08

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

24.51

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIK vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIK на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PBTP равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIK и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBIKPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.05

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.30

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IBIK и PBTP

Максимальная просадка IBIK за все время составила -5.59%, примерно равная максимальной просадке PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIK и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBIKPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-5.44%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-0.66%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.02%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-0.75%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.19%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIK и PBTP

iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IBIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBIKPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.40%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

1.03%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

1.54%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

2.85%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

2.64%

+2.70%

Сравнение комиссий IBIK и PBTP

IBIK берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIK и PBTP

Дивидендная доходность IBIK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBIK
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF		3.73%4.43%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IBIK and PBTP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIK has higher volatility (1.20%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, IBIK dropped -5.59% vs PBTP's -5.44%.

On 1-year performance, IBIK leads with 6.15% vs 4.68% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIK has performed better with a 6.15% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBIK.

IBIK has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.10% for PBTP.

IBIK tracks iBonds Oct 2034 Term TIPS Index, while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IBIK and 0.07% for PBTP.

PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIK и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор