Сравнение IBIK с CPII
IBIK (iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IBIK is passively managed, while CPII is actively managed. Over the past year, IBIK returned 6.15% vs 4.42% for CPII. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. IBIK charges 0.10%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности IBIK и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIK показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.
IBIK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIK и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 1.45% | 8.78% | 1.43% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | 2.76% | 1.54% |
Correlation
The correlation between IBIK and CPII is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г. | -0.25 |
The correlation between IBIK and CPII shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to -0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIK vs. CPII — Ранг доходности на риск
IBIK
CPII
Сравнение IBIK c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIK | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.73 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.37 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIK | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.69 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IBIK и CPII
Максимальная просадка IBIK за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIK и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIK | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -6.40% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -1.62% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.40% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.62% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.70% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIK и CPII
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IBIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIK | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.14% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.81% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 3.48% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.93% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.93% | -0.59% |
Сравнение комиссий IBIK и CPII
IBIK берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIK и CPII
Дивидендная доходность IBIK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности CPII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 3.73% | 4.43% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIK and CPII have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIK has higher volatility (1.20%) compared to CPII (1.14%). In terms of maximum drawdown, IBIK dropped -5.59% vs CPII's -6.40%.
On 1-year performance, IBIK leads with 6.15% vs 4.42% for CPII. On fees, IBIK is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIK has performed better with a 6.15% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIK is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.73% for IBIK.
They also come from different issuers: iShares and Ionic. Their fees differ too: 0.10% for IBIK and 0.74% for CPII.
IBIK currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIK и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор