Сравнение IBII с IRVH
IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IBII is passively managed, while IRVH is actively managed. Over the past year, IBII returned 4.13% vs -2.59% for IRVH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBII charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for IRVH.
Доходность
Сравнение доходности IBII и IRVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBII показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -3.97%.
IBII
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRVH
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBII и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.28% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.97% | 7.71% | -5.49% | 5.73% |
Correlation
The correlation between IBII and IRVH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between IBII and IRVH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBII vs. IRVH — Ранг доходности на риск
IBII
IRVH
Сравнение IBII c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBII | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.43 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -0.97 | +7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBII и IRVH
Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что меньше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и IRVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBII | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -14.98% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -6.11% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -10.91% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -9.72% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.68% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBII и IRVH
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IBII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBII | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.18% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 3.37% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.81% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 8.79% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 8.79% | -3.37% |
Сравнение комиссий IBII и IRVH
IBII берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IRVH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBII и IRVH
Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности IRVH в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.06% | 4.80% | 4.76% | 1.10% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.60% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IBII and IRVH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBII has higher volatility (1.39%) compared to IRVH (1.18%). In terms of maximum drawdown, IBII dropped -4.65% vs IRVH's -14.98%.
On 1-year performance, IBII leads with 4.13% vs -2.59% for IRVH. On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 4.13% return vs -2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 4.06% for IBII.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.50% for IRVH.
IBII currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBII и IRVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор