Сравнение IBIG с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
IBIG и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIG и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 0.60% | 7.90% | 2.60% | 4.26% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 0.97%.
IBIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIG и PBTP
IBIG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBIG vs. PBTP — Ранг доходности на риск
IBIG
PBTP
Сравнение IBIG c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIG | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.95 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.93 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.74 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 12.39 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIG | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.95 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IBIG и PBTP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и PBTP
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.93% | 4.70% | 4.15% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок IBIG и PBTP
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIG | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -5.44% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -1.03% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.32% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.77% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.31% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и PBTP
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIG | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.56% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.05% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 1.97% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.86% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.66% | +1.73% |