Сравнение IBIF с LDRI
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIF tracks the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIF returned 4.69% vs 4.61% for LDRI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.96%.
IBIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.81% | 7.27% | -0.47% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.96% | 5.94% | 0.10% |
Correlation
The correlation between IBIF and LDRI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between IBIF and LDRI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. LDRI — Ранг доходности на риск
IBIF
LDRI
Сравнение IBIF c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIF | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 7.73 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 20.89 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIF | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 2.27 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок IBIF и LDRI
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -0.85% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -0.60% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.20% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.22% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и LDRI
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) имеют волатильность 0.45% и 0.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.46% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.38% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 1.88% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 2.28% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 2.28% | +1.26% |
Сравнение комиссий IBIF и LDRI
И IBIF, и LDRI имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и LDRI
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности LDRI в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and LDRI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRI has higher volatility (0.46%) compared to IBIF (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBIF dropped -2.50% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, IBIF leads with 4.69% vs 4.61% for LDRI. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIF has performed better with a 4.69% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF and LDRI have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBIF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 3.52% for LDRI.
IBIF tracks ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор