Сравнение IBID с TXS
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while TXS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IBID returned 4.00% vs 15.28% for TXS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IBID charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for TXS.
Доходность
Сравнение доходности IBID и TXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBID показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у TXS с доходностью 11.72%.
IBID
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBID и TXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 11.72% | 10.31% | 24.29% | 6.20% |
Correlation
The correlation between IBID and TXS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between IBID and TXS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. TXS — Ранг доходности на риск
IBID
TXS
Сравнение IBID c TXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBID | TXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.23 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 2.34 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.77 | 7.92 | +20.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBID и TXS
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки TXS в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и TXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | TXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -19.69% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -6.54% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.56% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.81% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 1.93% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и TXS
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) составляет 0.35%, в то время как у Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что IBID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | TXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 3.14% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 8.18% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 11.71% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 15.83% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 15.83% | -13.59% |
Сравнение комиссий IBID и TXS
IBID берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TXS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и TXS
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TXS в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 0.75% | 0.82% | 0.86% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and TXS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXS has higher volatility (3.14%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs TXS's -19.69%.
On 1-year performance, TXS leads with 15.28% vs 4.00% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TXS has performed better with a 15.28% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.75% for TXS.
IBID is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TXS is Mid Cap Blend Equities. IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.49% for TXS.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBID и TXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор