Сравнение IBID с PAVE
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while PAVE is a Infrastructure Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, IBID returned 3.54% vs 29.88% for PAVE. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBID charges 0.10%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности IBID и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBID показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.94%.
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
PAVE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 18.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $833.66K | $776.63K | $746.99K | |
| $113.04M | $123.63M | $109.55M |
Сравнение доходности по годам IBID и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.35% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 22.94% | 19.36% | 17.92% | 10.52% |
Correlation
The correlation between IBID and PAVE is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between IBID and PAVE has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. PAVE — Ранг доходности на риск
IBID
PAVE
Сравнение IBID c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBID | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.25 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 2.52 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.66 | 8.26 | +14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBID и PAVE
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -44.08% | +42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -11.91% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.06% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -6.19% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 3.63% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и PAVE
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) составляет 0.32%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что IBID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 6.00% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 16.64% | -15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 20.49% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 21.72% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 24.37% | -22.16% |
Сравнение комиссий IBID и PAVE
IBID берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и PAVE
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности PAVE в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.73% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and PAVE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAVE has higher volatility (6.00%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs PAVE's -44.08%.
On 1-year performance, PAVE leads with 29.88% vs 3.54% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 29.88% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.73% for PAVE.
IBID is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PAVE is Infrastructure Equities. IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.47% for PAVE.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBID и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор