Сравнение IBIC с TLT
IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIC returned 4.49% vs 3.48% for TLT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IBIC charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IBIC и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIC показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%.
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -6.27%
- 10 лет*
- -1.56%
Сравнение доходности по годам IBIC и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.05% | 4.25% | -8.05% | 7.76% |
Correlation
The correlation between IBIC and TLT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.29 |
The correlation between IBIC and TLT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIC vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBIC
TLT
Сравнение IBIC c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIC | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 1.07 | +1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.09 | 0.46 | +16.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.52 | 1.14 | +65.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99 | 0.36 | +4.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.48 | 0.26 | +3.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBIC и TLT
Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -48.35% | +47.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -7.58% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -40.31% | +40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -13.82% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 3.05% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIC и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) составляет 0.32%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что IBIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 2.71% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 6.50% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 9.77% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 15.86% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 14.90% | -13.32% |
Сравнение комиссий IBIC и TLT
IBIC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIC и TLT
Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности TLT в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.58% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBIC and TLT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.71%) compared to IBIC (0.32%). In terms of maximum drawdown, IBIC dropped -0.90% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.49% vs 3.48% for TLT. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.49% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.59% for IBIC.
IBIC is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TLT is Government Bonds. IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBIC and 0.15% for TLT.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIC и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор