Сравнение IBIC с STPZ
IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBIC tracks the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, IBIC returned 4.49% vs 4.41% for STPZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIC charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.
Доходность
Сравнение доходности IBIC и STPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIC показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 1.77%.
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам IBIC и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.77% | 6.40% | 4.30% | 2.29% |
Correlation
The correlation between IBIC and STPZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between IBIC and STPZ has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIC vs. STPZ — Ранг доходности на риск
IBIC
STPZ
Сравнение IBIC c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIC | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 1.47 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.09 | 4.75 | +12.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.52 | 16.03 | +50.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIC | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99 | 2.43 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.48 | 0.90 | +2.58 |
Просадки
Сравнение просадок IBIC и STPZ
Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и STPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIC | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -6.77% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -0.93% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.13% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.31% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.28% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIC и STPZ
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) составляет 0.32%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что IBIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIC | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.44% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 1.20% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 1.82% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 3.29% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 2.98% | -1.40% |
Сравнение комиссий IBIC и STPZ
IBIC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIC и STPZ
Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности STPZ в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.11% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
IBIC and STPZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STPZ has higher volatility (0.44%) compared to IBIC (0.32%). In terms of maximum drawdown, IBIC dropped -0.90% vs STPZ's -6.77%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.49% vs 4.41% for STPZ. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.49% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.
STPZ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.59% for IBIC.
IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for IBIC and 0.20% for STPZ.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIC и STPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор