Сравнение IBHM с HYLB
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHM tracks the Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index while HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHM и HYLB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.91% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.51% |
Correlation
The correlation between IBHM and HYLB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. HYLB — Ранг доходности на риск
IBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYLB
Сравнение IBHM c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHM | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHM и HYLB
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -22.91% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.05% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.41% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и HYLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 3.72% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 7.48% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 8.14% | -3.30% |
Сравнение комиссий IBHM и HYLB
IBHM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и HYLB
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HYLB в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.50% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IBHM and HYLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHM.
HYLB has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.57% for IBHM.
IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.15% for HYLB.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор