PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHL с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHL с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBHL и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHL и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHL и IBIT

2026 (YTD)2025
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF		-0.63%8.46%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, IBHL показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IBHL

1 день
0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IBHL:
IBHL с XEON.DEIBHL с ACWIIBHL с FLRTIBHL с IBHDIBHL с IVVIBHL с IWMIBHL с SCYB
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IBHL и IBIT

IBHL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBHL vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHL
Ранг доходности на риск IBHL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHL c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHLIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

-0.44

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

-0.37

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.35

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

-0.75

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHL vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHL на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHL и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHLIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.44

+1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.36

+1.03

Корреляция

Корреляция между IBHL и IBIT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHL и IBIT

Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF		6.50%4.90%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHL и IBIT

Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHLIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-49.36%

+45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-49.36%

+45.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-45.80%

+44.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-14.18%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

23.27%

-22.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHL и IBIT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) составляет 2.42%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IBHL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHLIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

12.95%

-10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

36.76%

-33.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

45.40%

-39.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

51.21%

-45.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

51.21%

-45.66%