PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHL с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHL с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

IBHL и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHL и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHL и IBHE

2026 (YTD)2025
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF		-0.63%8.46%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%3.26%

Доходность по периодам

IBHL

1 день
0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с IBHL:
IBHL с XEON.DEIBHL с ACWIIBHL с BSJOIBHL с BSJRIBHL с FLRTIBHL с FTSLIBHL с IBHD
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX

Сравнение комиссий IBHL и IBHE

И IBHL, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.

IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

IBHL vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHL
Ранг доходности на риск IBHL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHL c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHLIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.90

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

4.09

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.96

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

5.38

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

49.80

-40.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHL vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHL на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHL и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHLIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.90

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.41

+0.98

Корреляция

Корреляция между IBHL и IBHE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHL и IBHE

Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF		6.50%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок IBHL и IBHE

Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHLIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-26.91%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-0.69%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-1.45%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.08%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHL и IBHE

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IBHL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHLIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

0.00%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

0.49%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

1.33%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

4.90%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

11.67%

-6.12%