PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHL и IAU


Доходность по периодам

С начала года, IBHL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IBHL

1 день
0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IBHL и IAU

IBHL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IBHL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHL
Ранг доходности на риск IBHL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHL: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHLIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.90

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.33

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.72

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

9.95

-0.74

IBHL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHL на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHLIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.90

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.65

+0.74

Корреляция

Корреляция между IBHL и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHL и IAU

Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок IBHL и IAU

Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHLIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-45.14%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-19.18%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-11.71%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-15.98%

+15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

5.23%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHL и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) составляет 2.42%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBHL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHLIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

10.44%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

24.15%

-21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

27.64%

-22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

17.70%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

15.83%

-10.28%