PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBHK с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHK с USHY

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IBHK (iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHK tracks the Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, IBHK returned 5.57% vs 5.61% for USHY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBHK charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности IBHK и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHK показывает доходность 2.00%, а USHY немного ниже – 1.99%.

IBHK

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
1.55%
С начала года
2.00%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.49%

USHY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.60%
С начала года
1.99%
1 год
5.61%
3 года*
8.47%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
Всё время*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHK и USHY

2026 (YTD)20252024
IBHK
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF		2.00%9.05%5.05%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.99%8.81%6.45%

Correlation

The correlation between IBHK and USHY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2024 г.

0.89

The correlation between IBHK and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHK:
IBHK с SGOVIBHK с TLTIBHK с ESHYIBHK с SOXXIBHK с USOIBHK с HYLBIBHK с DBE
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с HYLBUSHY с BKLNUSHY с SPY

Доходность на риск

IBHK vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHK
Ранг доходности на риск IBHK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHK c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBHKUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.55

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.34

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.32

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

10.41

-1.69

IBHK vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHK на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHK и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHK и USHY

Максимальная просадка IBHK за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHK и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHKUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-22.44%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.43%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.27%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-2.63%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.54%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHK и USHY

iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IBHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHKUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.56%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

2.98%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.63%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

7.35%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

8.20%

-3.15%

Сравнение комиссий IBHK и USHY

IBHK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHK и USHY

Дивидендная доходность IBHK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности USHY в 6.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBHK
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF		6.44%6.52%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IBHK and USHY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHK has higher volatility (0.75%) compared to USHY (0.56%). In terms of maximum drawdown, IBHK dropped -4.83% vs USHY's -22.44%.

On 1-year performance, USHY leads with 5.61% vs 5.57% for IBHK. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USHY has performed better with a 5.61% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHK.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.44% for IBHK.

IBHK tracks Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHK and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHK и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор