Сравнение IBHJ с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
IBHJ и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHJ и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и YLD
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
IBHJ vs. YLD — Ранг доходности на риск
IBHJ
YLD
Сравнение IBHJ c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.55 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.56 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 8.23 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.63 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между IBHJ и YLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и YLD
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и YLD
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHJ | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -28.34% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -4.42% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.85% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -2.74% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.84% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и YLD
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.43% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHJ | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.34% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 3.40% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 6.50% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.38% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 8.26% | -2.22% |