Сравнение IBHJ с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
IBHJ и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHJ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 13.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и QQQM
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
IBHJ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
IBHJ
QQQM
Сравнение IBHJ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.68 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.02 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 7.35 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.64 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между IBHJ и QQQM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и QQQM
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и QQQM
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHJ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -35.04% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -12.55% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -7.86% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -8.47% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.44% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и QQQM
Текущая волатильность для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) составляет 2.43%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHJ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 6.58% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 12.79% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 22.45% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 22.24% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 22.26% | -16.22% |