Сравнение IBHJ с PHYD
IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. IBHJ is passively managed, while PHYD is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHJ charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHJ и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 2.41% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.02% |
Correlation
The correlation between IBHJ and PHYD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between IBHJ and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHJ vs. PHYD — Ранг доходности на риск
IBHJ
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBHJ c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHJ | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и PHYD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHJ | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHJ | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | — | — |
Сравнение комиссий IBHJ и PHYD
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и PHYD
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.64% | 6.87% | 3.66% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
IBHJ and PHYD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHJ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHJ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.65% for IBHJ.
They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.35% for IBHJ and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для IBHJ и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор