PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHJ с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHJ и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHJ и LDRH


Доходность по периодам

С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.


IBHJ

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Сравнение комиссий IBHJ и LDRH

И IBHJ, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

IBHJ vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHJ c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHJLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.71

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.63

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.39

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

14.61

-4.29

IBHJ vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHJ на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа LDRH равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHJ и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHJLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между IBHJ и LDRH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHJ и LDRH

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности LDRH в 6.98%


Просадки

Сравнение просадок IBHJ и LDRH

Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и LDRH.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHJLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

-3.17%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.82%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.32%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.25%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.46%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHJ и LDRH

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHJLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.34%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

2.04%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

3.89%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

3.62%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

3.62%

+2.42%