Сравнение IBHJ с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
IBHJ и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHJ и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | -1.11% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и LDRH
И IBHJ, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
IBHJ vs. LDRH — Ранг доходности на риск
IBHJ
LDRH
Сравнение IBHJ c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.63 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.39 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 14.61 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IBHJ и LDRH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и LDRH
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и LDRH
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHJ | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -3.17% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -2.82% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.32% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.25% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.46% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и LDRH
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHJ | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.34% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 2.04% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 3.89% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 3.62% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 3.62% | +2.42% |