Сравнение IBHJ с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
IBHJ и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHJ и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 4.34% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и JPHY
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
IBHJ vs. JPHY — Ранг доходности на риск
IBHJ
JPHY
Сравнение IBHJ c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.87 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IBHJ и JPHY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и JPHY
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности JPHY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и JPHY
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHJ | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -1.65% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.43% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.23% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHJ | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 3.09% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 3.09% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 3.09% | +2.95% |