Сравнение IBHJ с JPHY
IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHJ is passively managed, while JPHY is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IBHJ charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
IBHJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHJ и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 1.78% | 4.34% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between IBHJ and JPHY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHJ vs. JPHY — Ранг доходности на риск
IBHJ
JPHY
Сравнение IBHJ c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 2.16 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и JPHY
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHJ | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -1.65% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.10% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.21% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHJ | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.04% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 3.04% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 3.04% | +2.90% |
Сравнение комиссий IBHJ и JPHY
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и JPHY
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности JPHY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.66% | 6.64% | 6.87% | 3.66% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHJ and JPHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for IBHJ.
IBHJ has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for IBHJ and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для IBHJ и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор