PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHJ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHJ с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBHJ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHJ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHJ и IBIT

2026 (YTD)20252024
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		-0.07%9.28%6.82%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IBHJ

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IBHJ:
IBHJ с BINCIBHJ с IBHIIBHJ с AGGHIBHJ с HYBLIBHJ с USHYIBHJ с MTBAIBHJ с BSJU
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IBHJ и IBIT

IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBHJ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHJ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHJIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.44

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

-0.37

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.35

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

-0.75

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHJ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHJ на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHJ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHJIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.44

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.36

+1.14

Корреляция

Корреляция между IBHJ и IBIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHJ и IBIT

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		6.75%6.64%6.87%3.66%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHJ и IBIT

Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHJIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

-49.36%

+44.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-49.36%

+45.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-45.80%

+44.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-14.18%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

23.27%

-22.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHJ и IBIT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) составляет 2.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHJIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

12.95%

-10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

36.76%

-33.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

45.40%

-38.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

51.21%

-45.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

51.21%

-45.17%