Сравнение IBHJ с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
IBHJ и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHJ и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и HYHG
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
IBHJ vs. HYHG — Ранг доходности на риск
IBHJ
HYHG
Сравнение IBHJ c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.29 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.77 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 8.44 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.45 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между IBHJ и HYHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и HYHG
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и HYHG
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHJ | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -25.71% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -3.03% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.55% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -3.08% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.89% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и HYHG
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеют волатильность 2.43% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHJ | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.35% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 4.48% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 8.09% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 8.12% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 9.20% | -3.16% |