PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHH с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHH с SHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

IBHH и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHH и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHH и SHYG

2026 (YTD)2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		0.29%8.02%7.53%12.87%-6.70%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%10.38%-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, IBHH показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью -0.02%.

IBHH

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.82%
3 года*
8.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с FBNDIBHH с IBHEIBHH с SPHYIBHH с VOO
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO

Сравнение комиссий IBHH и SHYG

IBHH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBHH vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHH c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHHSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.93

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.82

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

10.29

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHH vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHH на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHH и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHHSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Корреляция

Корреляция между IBHH и SHYG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHH и SHYG

Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности SHYG в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.39%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок IBHH и SHYG

Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHHSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-19.26%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.77%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.62%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.46%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.67%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHH и SHYG

Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 1.43%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHHSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.96%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.46%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

5.20%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

5.71%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

6.43%

+0.96%