PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHH с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHH с FFRHX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - IBHH is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. IBHH is passively managed, while FFRHX is actively managed. Over the past 3 years, IBHH returned 8.38%/yr vs 7.24%/yr for FFRHX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IBHH charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности IBHH и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHH показывает доходность 1.76%, а FFRHX немного ниже – 1.71%.

IBHH

1 день
0.11%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFRHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.01%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.38%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHH и FFRHX

2026 (YTD)2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		1.76%8.02%7.53%12.87%-6.70%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.71%5.47%7.10%12.63%-0.44%

Correlation

The correlation between IBHH and FFRHX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с IBHEIBHH с FBNDIBHH с SPHYIBHH с FLMI
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

IBHH vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHH c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBHHFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.50

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
5.94

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.87

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

4.97

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

17.32

+3.93

IBHH vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHH на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHH и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHH и FFRHX

Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHHFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-22.20%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-1.19%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-3.29%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.44%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.15%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.34%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHH и FFRHX

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IBHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHHFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.65%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.64%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

2.37%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

2.88%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

4.14%

+3.09%

Сравнение комиссий IBHH и FFRHX

IBHH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHH и FFRHX

Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности FFRHX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.26%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHH and FFRHX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHH has higher volatility (0.70%) compared to FFRHX (0.65%). In terms of maximum drawdown, IBHH dropped -12.05% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHH и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор