Сравнение IBHH с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
IBHH и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHH и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHH и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 0.29% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 10.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHH показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
IBHH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHH и CTA
IBHH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
IBHH vs. CTA — Ранг доходности на риск
IBHH
CTA
Сравнение IBHH c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHH | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.20 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.36 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.35 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 0.61 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHH | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.20 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IBHH и CTA составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHH и CTA
Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.39% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок IBHH и CTA
Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHH | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -18.07% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -10.68% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -3.92% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -5.74% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 6.16% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHH и CTA
Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 1.43%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHH | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 8.27% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 12.98% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 16.24% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 15.63% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 15.63% | -8.24% |