PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHH с BOND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHH с BOND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

IBHH и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHH и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHH и BOND

2026 (YTD)2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		0.29%8.02%7.53%12.87%-6.70%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.10%8.39%2.77%6.48%-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IBHH показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.10%.

IBHH

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.82%
3 года*
8.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOND

1 день
0.12%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.87%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с FBNDIBHH с IBHEIBHH с SPHYIBHH с VOO
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с VTIBOND с FBNDBOND с SCHZ

Сравнение комиссий IBHH и BOND

IBHH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHH vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHH c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHHBONDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.45

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.58

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

4.61

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHH vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHH на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHH и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHHBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.07

Корреляция

Корреляция между IBHH и BOND составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHH и BOND

Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности BOND в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.39%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Просадки

Сравнение просадок IBHH и BOND

Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и BOND.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHHBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-19.71%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.29%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.94%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.53%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.13%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHH и BOND

Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 1.43%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHHBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.83%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.70%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

4.72%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

5.73%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

5.07%

+2.32%