PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHE с XHYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHE returned 5.99%/yr vs 8.50%/yr for XHYE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и XHYE

2026 (YTD)2025202420232022
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-2.15%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%-1.77%

Correlation

The correlation between IBHE and XHYE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.65

Over the past year, the correlation between IBHE and XHYE has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IBHE и XHYE

Секторы
IBHE
XHYE

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

49.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IBHE
100.0%
XHYE

-

Сырьевые материалы

IBHE

-

XHYE

-

Коммуникационные услуги

IBHE

-

XHYE

-

Потребительский циклический сектор

IBHE

-

XHYE

-

Потребительский защитный сектор

IBHE

-

XHYE

-

Энергетика

IBHE

-

XHYE
49.2%

Финансовые услуги

IBHE

-

XHYE

-

Здравоохранение

IBHE

-

XHYE

-

Промышленность

IBHE

-

XHYE

-

Технологии

IBHE

-

XHYE
0.3%

Коммунальные услуги

IBHE

-

XHYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO

Доходность на риск

IBHE vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHEXHYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
3.18

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.62
5.13

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.69

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.58

8.50

+14.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

88.89

26.98

+61.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYE равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHEXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

3.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IBHE и XHYE

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и XHYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHEXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-8.87%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-1.21%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-6.40%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.42%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.38%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и XHYE

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHEXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.56%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

1.98%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

3.24%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

7.60%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

7.60%

+3.92%

Сравнение комиссий IBHE и XHYE

И IBHE, и XHYE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и XHYE

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности XHYE в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHE and XHYE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHYE has higher volatility (0.56%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs XHYE's -8.87%.

On 3-year performance, XHYE leads with 8.50% vs 5.99% for IBHE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYE has performed better with a 8.50% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE and XHYE have the same expense ratio: 0.35% per year.

XHYE has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.29% for IBHE.

IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и XHYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор