PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHE и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*

BRLN

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.08%
1 год
5.39%
3 года*
7.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и BRLN


2026 (YTD)2025202420232022
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%1.97%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF
1.44%5.38%7.49%13.42%2.13%

Correlation

The correlation between IBHE and BRLN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.10

The correlation between IBHE and BRLN shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Доходность на риск

IBHE vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHEBRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.34

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.58

2.70

+19.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

88.89

10.51

+78.38

IBHE vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа BRLN равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHEBRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

1.77

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.19

-1.79

Просадки

Сравнение просадок IBHE и BRLN

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и BRLN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHEBRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-3.85%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-2.00%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-3.85%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.31%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.51%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и BRLN

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHEBRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.80%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

2.24%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

3.06%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

3.73%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

3.73%

+7.79%

Сравнение комиссий IBHE и BRLN

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и BRLN

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BRLN в 6.35%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF
6.35%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Часто задаваемые вопросы


IBHE and BRLN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRLN has higher volatility (0.80%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs BRLN's -3.85%.

On 3-year performance, BRLN leads with 7.50% vs 5.99% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRLN has performed better with a 7.50% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.

BRLN has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.29% for IBHE.

IBHE is categorized as High Yield Bonds, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.55% for BRLN.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и BRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор